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在iPhone上设置短信拦截的步骤如下。
1、打开“设置”。
2、向下滚动并点击“电话”。
3、点击“来电阻止与身份识别”，如果是想拦截所有短信，则选择“短信/未知来电/iMessage”，如果想单独设置短信拦截，可以在此页面下方的“信息过滤”中设置。
4、添加希望拦截的号码至列表，可以选择单个号码进行添加，也可以添加整个号码段进行拦截，对于自定义设置，可以添加特定的联系人或关键词来过滤短信。
也可以通过开启勿扰模式来拦截陌生号码的短信，具体步骤如下：
1、进入“设置”。
2、点击进入“勿扰模式”。
3、打开勿扰模式并设置允许通知的联系人，陌生号码的来电和短信都将被自动拦截。
还可以通过下载第三方软件来设置短信拦截功能，可以在App Store中搜索并下载如“腾讯手机管家”等安全软件，然后在软件内部设置短信拦截功能，不同的软件操作方式可能会有所不同，可以根据软件内部的提示进行设置。
方式仅供参考，可以根据个人需求和实际情况选择适合自己的方式进行设置。